Molto in breve, dato che le nostre considerazioni sono già state sviluppate dall’articolo di ieri, facciamo solo l’aggiornamento dei portafogli benchmark:
perdite ronunciate su DMA7, con ripiegamento su asset risk-off EMG.MI
minori perdite su A_CDM che per altro conferma le scekte precedenti, evidentemente contando in un rimbalzo.
La nuova fase chiede nuovi strumenti: stiamo costruendo varianti ai vecchi algoritmi e nuove versioni più dinamiche, Come anticipazione, A_CDM ha una versione che riduce l’esposizione in caso di stress di mercato, in questo caso dimezzando l’esposizione su EMKT e IUSA, lasciando in risk-free il resto del capotale: dai primi test, la versione perde un poco di CAR ma riduce sia il MDD che l’Ulcer index, e quindi sarebbe da preferire .
a presto !
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